Il Tribunale di Trani ha assolto i vertici di Standard &Poor’s perche ” il fatto non costituisce reato”, implicitamente ammettendo il dritto al risarcimento per gli associati Adusbef e Codacons per la colpa attribuita a Standard &Poor’s .
Standard & Poor’s, rating: assoluzione a Trani, niente manipolazione del mercato
Ma vi è un’ altro risarcimento del danno che dovrebbe essere riconosciuto: è quello che spetta allo Stato italiano per fatti non ancora noti e che ora si espongono.
E’ divenuto ormai imprescindibile sostenere in futuro la Procura di Trani in quanto essa sta difendendo gli interessi dello Stato italiano e dei suoi cittadini.
Il diritto risarcitorio dello Stato italiano si fonda sul fatto che per effetto del declassamento dell’Italia che fu eseguito nel periodo di riferimento da Standard & Poor’s, Morgan Stanley, esercitando nel Febbraio del 2012, la clausola di estinzione anticipata di un derivato sottoscritto dal Tesoro italiano nel 1994 (clausola che si attuava in caso di declassamento), incassò come penale di estinzione anticipata, detta in gergo finanziario mark to market , dal Tesoro stesso, 3,6 miliardi di euro.
La penale di estinzione anticipata poteva scattare per due motivi : o in caso di declassamento dell’Italia o in caso di un indebitamento per rate non pagate o anche futuro (proiezione attualizzata delle perdite future attese ) del Tesoro verso Morgan Stanley superiore ai 50 milioni di euro.
La responsabile del Tesoro dott.ssa Maria Cannata Bonfrate ha infatti riferito in aula che Morgan Stanley avrebbe potuto esercitare tale clausola di estinzione anticipata anche molti anni prima, in quanto tale clausola avrebbe potuto già scattare per contratto anche solo in caso di un indebitamento, presente per rate impagate o futuro per mark to market , del Tesoro italiano superiore ai 50 milioni di euro.
In presenza di un presidio a monte sul tasso della Banca Centrale Europea posto dal 1998 sotto il 2% , e quindi in presenza di uno scenario di tassi al ribasso, tutti i contratti derivati con mark to market negativo per il Tesoro italiano avrebbero dovuto essere chiusi di default a partire dal 1998 in quanto palesemente iniqui per il Tesoro italiano.
Si ravvede in questo un primo sospetto di dolo in capo a Morgan Stanley : Morgan Stanley aspettò ad esercitare la clausola di estinzione anticipata in modo che la penale relativa superasse i 50 milioni di euro ed arrivasse nel 2012 a 3,6 miliardi di euro !
Il Presidente del Consiglio del tempo, Mario Monti, fu costretto a tassare i cittadini italiani con un imposta straordinaria, l’IMU, per poter coprire la spesa corrente causata dall’ improvviso addebito di Morgan Stanley sul conto corrente del Tesoro italiano per 3,6 miliardi di euro!
Si ritiene pertanto che sia necessario evidenziare che Morgan Stanley esercitò tale clausola solo nel 2012 in quanto mai prima di allora, si era verificato un rischio- Stato Italiano.
Si dimostra nel seguito che il rischio Stato- Italiano nel 2011 fu con studiata arte creato da un gruppo di hedge fund e banche d’affari straniere che pre-ordinarono un insieme di accadimenti, mai resi noti e che ora nel seguito si espongono:
sappiamo che Deutsche Bank vendette 7 miliardi di euro di BTP (Buoni Poliennnali del Tesoro) che aveva nel suo portafoglio e lo fece tra Febbraio 2011 e Giugno 2011. Lo fece senza motivo, in quanto gli indici dell’Italia erano fino a quel periodo positivi : PIL in crescita, tasso di disoccupazione in decrescita e spread BTP/BUND in decrescita , non vi era ossia, in tutta evidenza, un “rischio- Italia”.
I fatti non conosciuti sono invece i seguenti:
1) Non sappiamo che la vendita di BTP da parte di Deutsche Bank avvenne prevalentemente nel Giugno del 2011.
2) Non sappiamo che advisor di Deutsche Bank, nel periodo considerato, era Giuliano Amato. Ex Ministro del Tesoro, certamente non consigliò al Tesoro di cancellare le due aste dei BTP di Giugno 2011 ed Agosto 2011.
3) Non sappiamo che Goldman Sachs vendette allo scoperto (senza possederli , ma prendendoli in prestito da altre banche complici, qualcuno afferma da BNP Paribas,… ) BTP per 25 miliardi di euro. Altri 8 miliardi di euro di BTP furono venduti allo scoperto da Barclays sempre nel Luglio del 2011.
4) Non sappiamo che il vendere senza possederli 33 miliardi di euro di BTP fece crollare la quotazione dei BTP e pertanto in automatico fece aumentare gli interessi (i rendimenti) che il Tesoro italiano dovette pagare in più per farsi comprare alle aste i titoli di Stato la cui quotazione era stata fatta crollare a causa delle vendite allo scoperto di Goldman Sachs e Barclays.
5) Non sappiamo che decine di miliardi di euro di Credit Default Swap ossia di assicurazioni sul rischio default dell’Italia sono stati inspiegabilmente sottoscritti tra Giugno 2011 e Settembre 2011, inspiegabilmente perchè non vi era, fino a quel momento un rischio- Italia : il PIL era fino a quel momento ancora in crescita, il tasso di disoccupazione ancora in decrescita .
6) Non sappiamo che sottoscrivere decine di miliardi di euro di Credit Default Swap su uno Stato crea in automatico un rischio Stato su quello Stato.
7) Non sappiamo che il Tesoro italiano ha inspiegabilmente cancellato le aste di BTP di Giugno 2011 ed Agosto 2011 dove storicamente ha sempre venduto 3/4 miliardi di euro di BTP per asta e quindi il non cancellare queste due aste sarebbe già stato sufficiente per contrastare l’ondata di vendite per 7 miliardi di euro di Deutsche Bank e nessun incremento dello Spread BTP/BUND si sarebbe verificato, se il Tesoro italiano non avesse cancellato tali aste sui BTP.
8) Non sappiamo che la Consob ha sospeso le vendite allo scoperto sui BTP soltanto nell’Agosto del 2011 quando ossia esse erano purtroppo già avvenute.
9) Non sappiamo che il consulente di Standard & Poors (l’agenzia di rating che ha declassato l’Italia) ha partecipato ad un concorso indetto da una fondazione statunitense il cui premio era di 200 mila euro per anno per 5 anni erogato da Morgan Stanley (che ha incassato 3,6 miliardi di euro grazie al declassamento dell’Italia fatto da Standard &Poors ), il cui sicuro vincitore poteva essere soltanto chi fosse stato Presidente della Fondazione stessa nel tal anno e avesse scritto oltre 200 articoli di finanza a livello internazionale nel tal anno, che egli in tal anno scrisse.
10) Non sappiamo che il capitale flottante di Morgan Stanley e Standard &Poors, pari a circa l’85% del loro capitale totale, è detenuto,- attraverso interposte persone fisiche in realtà avvocati di studi legali , delegati di circa 1900 entità finanziarie deleganti, in realtà quest’ultime concentrate in una decina di hedge fund anglo- caucasici, – dalla stessa decina di hedge fund anglo- caucasici .
11) Non sappiamo il fatto che il BUND ha nel tempo avuto sempre un rendimento stabile, come confermato sia dalla d.ssa Cannata che dal dr Vegas, “sotto il 2%” .
12) Non sappiamo che, per quale incosciente convenzione tra esponenti dei Tesori degli Stati area euro, è stato consentito, si presume dal 1992, alla Bundesbank di comprare sul mercato secondario, i titoli di Stato della Germania non collocati dal Tesoro della Germania sul mercato primario, mentre ad alcune banche centrali dell’area euro, tra cui banca d’ Italia , questa possibilità di acquisto dei propri titoli è stata consentita da Mario Draghi, ma soltanto a partire dal 2015.
13) Non sappiamo che, sia al dr Vegas che alla d.ssa Cannata in sede di testimonianza al processo contro le agenzie del rating, è scappato detto che il Bund è sempre stabile .
(All’uopo andrebbe chiesto al dr Vegas ed alla dott.ssa Cannata ma anche al dr Padoan per quale insano motivo il bund sia “sempre stabile” , per quale occulta convenzione col Tesoro della Germania il rendimento del Bund e” sempre rimasto stabile sotto il 2%” …)
14) Non sappiamo che un Bund sempre stabile è un arma micidiale posta nelle mani delle agenzie di rating in quanto l’incremento dello Spread BTP/BUND si è verificato proprio perche il rendimento dei BTP italiani purtroppo può aumentare , in quanto inspiegabilmente a Banca d’italia non si sa per quale insana convenzione risalente al 1992 non è stato consentito di comprare titoli di stato italiani rimasti invenduti alle aste, mentre alla Bundesbank è stato consentito di comprare, sul mercato secondario, i titoli di stato tedeschi rimasti invenduti alle aste, motivo per cui il BUND è rimasto sempre stabile e motivo per cui si può determinare un incremento dello spread tra rendimento del BTP e rendimento del BUND.
La differenza , ossia lo spread tra un tasso ed un altro, ovviamente si determina, soltanto se uno (BUND) dei due rimane stabile nel tempo, mentre l’altro (BTP) aumenta.
15) Non sappiamo il fatto che le agenzie di rating, declassando lo Stato italiano, avendogli ossia attribuito nel 2011/2012 un rischio-paese, hanno auto-determinato un aumento dello spread tra rendimento dei BTP e quello dei BUND, con un effetto avvitamento: il peggioramento del declassamento, ha ampliato ancora di più lo spread.
Non sappiamo pertanto che vi fu un azione ipotizzata congiunta e pre-ordinata nel periodo 2011/2012 , in un ipotizzato accordo/associazione tra:
Deutsche Bank che vendette senza motivo 7 miliardi di BTP prevalentemente nel Giugno 2011, agenzia di rating S&P che declasso’ l’Italia senza motivo, Goldman Sachs che vendette senza possederli 25 miliardi di euro di BTP nel Luglio 2011, Barclays che vendette senza possederli 8 miliardi di euro di BTP nel Luglio 2011, sottoscrittori senza motivo di CDS per miliardi di euro sul rischio default Italia nel periodo Giugno- Novembre 2011, esponenti del Tesoro che annullarono le aste di Giugno ed Agosto 2011, Consob che sospese vendite allo scoperto ma solo nell’ Agosto del 2011 quando esse erano purtroppo già avvenute , ed ancor prima Direttori del Tesoro e Ministri del Tesoro di Italia e Germania che resero possibili dal 1992 le condizioni affinchè il rendimento del BUND rimanesse sempre stabile sotto il 2% consentendo alla Germania di acquistare sul mercato secondario, i titoli di Stato tedeschi non collocati sul mercato primario.
16) Non sappiamo che in questo modo artificioso fu arrecato allo Stato italiano ed ai suoi cittadini un danno gravissimo, già quantificato dalla Corte dei Conti in 120 miliardi di euro per effetto dei maggior rendimenti di circa il 5% che lo Stato Italiano dovette pagare in più sul debito pubblico (=2100 miliardi di euro al tempo) da Giugno 2011 a Giugno 2012, quando questa azione congiunta terminò, in parte contrastata da Morgan Stanley
che inizio’ nel Febbraio del 2012 a risolvere anticipatamente i contratti derivati sui BTP dove Morgan Stanley invece perdeva se i rendimenti sui BPT invece fossero aumentati, avendo Morgan Stanley stipulato col Tesoro italiano derivati sul tasso del tipo banca vince se tasso cala con sottostante BPT e CCT.
17) Non sappiamo che il tasso di inflazione è stato calmierato al ribasso in modo artificioso attraverso l’azzeramento delle basi Istat a partire dal 1992 e dall’Ottobre 1998 è stato calmierato al ribasso attraverso EUROSTAT che ha variato di suo pugno il peso dei beni energetici (spesa per carburante auto e spesa per bollette luce e gas)
all’interno del paniere di spesa delle famiglie trasformando appunto nell’ottobre del 1998 l’indice Laspeyres da fisso a concatenato ossia variabile annualmente (sempre al ribasso ) nel peso percentuale dei beni energetici all’interno del paniere di spesa delle famiglie.
18) Non sappiamo che l’artificiosa diminuzione al ribasso del tasso di inflazione ha determinato che l’inconsapevole Governatore di Banca d’Italia diminuisse di Suo pugno dal dal 1992 il tasso ufficiale di sconto a cui è legato il tasso Euribor che è il tasso di riferimento dei contratti derivati sottoscritti dal Tesoro, così determinando la perdita in danno del Tesoro italiano in tutti i derivati sul tasso del tipo banca vince se tasso cala, quelli su cui oggi per uscire anzitempo dai contratti derivati, il Tesoro italiano dovrebbe pagare in aggiunta a quanto già pagato, circa 60 miliardi di euro di mark to market a 21 banche d’affari straniere.
19) Non sappiamo che il capitale flottante delle banche quotate italiane, pari a circa l’85% del loro capitale totale, è detenuto,- attraverso interposte persone fisiche in realtà avvocati dello studio legale Trevisan di Milano, delegati di circa 1900 entità finanziarie deleganti, in realtà quest’ultime concentrate in una decina di hedge fund anglo- caucasici, – dalla stessa decina di hedge fund anglo- caucasici che pertanto hanno controllato indirettamente matematicamente (265 voti su 529) anche Bankitalia spa dal 1992 , essendo dette banche quotate italiane anche le maggiori azioniste di Bankitalia Spa dal 1992, costringendo, nelle riunioni assembleari di Bankitalia Spa , l’inconsapevole Governatore della stessa a variare il tasso ufficiale di sconto sempre al ribasso determinando una perdita certa per il Tesoro italiano in tutti i derivati sottoscritti dal 1992 e contemplanti la clausola banca vince se tasso cala.
20) non sappiamo che in questo modo , con questa studiata strategia, Morgan Stanley ed altre 20 banche d’affari straniere hanno incassato dal Tesoro italiano un maggior tasso fisso sui sottostanti BTP e CCT (mediamente dal 1992 del 8%) ed in aggiunta il differenziale tra tale tasso fisso ed il tasso variabile che oggi è circa lo 0% , ossia oggi il Tesoro italiano si trova a pagare un mediamente 16% di interesse, tra BTP e derivato, anziche lo 0%.
21) Non sappiamo che in tali contratti derivati il Tesoro italiano ha incassato, in ogni periodo, un parametro, mentre le 21 banche d’affari hanno incassato un parametro+ uno spread: il Tesoro aveva già la certezza di perdere sempre e comunque già alla stipula.
E’ implicito che i derivati sul tasso dei BTP stipulati da Morgan Stanley fossero tutti del tipo banca vince se tasso cala, diversamente il mark to market (perdita futura attesa) pagato dal Tesoro di 3,6 miliardi di euro non sarebbe stato negativo per il Tesoro stesso.
Si ritiene pertanto sia necessario introdurre l’’aggravante dell’ associazione tra Deutsche Bank, Goldman Sachs , Morgan Stanley ed altre banche /fondi stranieri che prestarono a Goldman/Barclays nel Luglio del 2011 BTP per complessivi circa 33 miliardi di euro ed hedge fund azionisti delle stesse e sottoscrittori dei CDS del periodo Giugno 2011- Settembre 2011 ,.
Quanto sopra al fine di ampliare la richiesta di risarcimento ai soggetti supposti coinvolti
Sia il dr Vegas e che la d.ssa Cannata hanno infatti confermato che il rendimento dei titoli di Stato italiani BTP è tornato alla normalità, ossia ai livelli di Giugno 2011 (2,56%) soltanto nel Giugno del 2012, un anno circa più tardi, giungendo al 7,50% del Novembre del 2011, un maggior aggravio di interessi subito dallo Stato Italiano del 5% su una massa di titoli pari al debito pubblico per 2100 miliardi di euro per un anno (5% x 2100 miliardi di euro ero un anno circa ) .
Sarebbe congruo pertanto quantificare in oltre 100 miliardi di euro i maggiori interessi che il Tesoro dello Stato italiano ha dovuto pagare ai cd investitori istituzionali dal Giugno 2011 a Giugno 2012 per effetto della suddetta azione congiunta condotta in ipotizzata associazione.
Danno, come già quantificato dalla Corte dei Conti, in 120 miliardi di euro .
Sarebbe necessario acquisire tutta la documentazione CONSOB relativamente alle attività sopra menzionate.
Il dr Vegas sì lasciò sfuggire una frase durante la sua testimonianza al processo…appena dopo aver specificato che per aumento di 6 punti base in un giorno (da 180 a 186 ) si intende un aumento del rendimento dello 0,06% al giorno , ha espressamente detto la frase “operazioni non ancora concluse“ per giustificare il momento in cui lo spread nel Giugno del 2012 iniziò a diminuire.
Si riferiva certamente alle vendite allo scoperto di BTP (BTP future) di Goldman per 25 miliardi di euro ed di 8 miliardi di euro di Barclays nel Luglio 2011 : lo spread iniziò a diminuire nel Giugno del 2012 o quando Goldman concluse tecnicamente le vendite allo scoperto ossia quando iniziò ad acquistare sul mercato a prezzi crollati lo stesso numero di BTP per restituirli a chi glieli aveva prestati.
L’acquisto di tale quantità di BTP a partire da Giugno 2012 ha avuto l’effetto automatico di far diminuire i rendimenti dei BTP e quindi di far diminuire lo spread BTP/BUND.
Questo darebbe modo di introdurre nel processo tutto il discorso legato alle tecniche di borsa utilizzate per far aumentare lo spread ed avanzare una richiesta di risarcimento di 120 miliardi di euro verso Deutsche, Goldman ,…
Sarebbe necessario risentire il dr Vegas in merito a cosa intendesse per “operazioni non ancora concluse ” ,
E’ probabile che Morgan Stanley abbia stipulato col Tesoro tutti derivati sul tasso dei CCT del tipo banca vince se tasso cala.
L’ azione congiunta di Deustche e Goldman/Barclays di vendita di BTP tra Giugno 2011 e Luglio 2011, danneggiava Morgan nella posizione sui derivati sui CCT contratti col Tesoro , in quanto la vendita nel Giugno 2011-Luglio 2011 di 33 miliardi di euro di BTP (+ i 7 di deutsche= 40 miliardi di euro –la lira nel 1992 crollò per effetto di una vendita di lira per 50.000 miliardi di lire= circa 30 miliardi di euro) , ha avuto l’effetto di aumentare il rendimento dei BTP del 5% , ma anche il rendimento di tutti gli altri titoli di stato (CCT,..) , per questo motivo Morgan Stanley ha esercitato la clausola di estinzione anticipata in quanto essa avendo stipulato col Tesoro derivati sul tasso sui CCT del tipo banca vince se tasso cala (sono del tipo banca vince se tasso cala, è implicito, diversamente il mark to market per il Tesoro italiano non sarebbe stato negativo nel febbraio 2012 di 3,6 miliardi di euro, pagati da Mario Monti) Morgan Stanley avrebbe iniziato a perdere nella posizione sui derivati e non sapendo quanto questa azione congiunta di Goldman e Deutsche sarebbe durata, ha preferito esercitare la clausola di estinzione anticipata .
Sarebbe necessario acquisire la testimonianza del figlio di Monti , all’epoca presidente di Morgan Stanley, al fine di una conferma della circostanza sopra descritta, ossia sul fatto che le vendite di 7 miliardi di euro di BTP da parte di Duetsche e di 33 miliardi di euro di BTP allo scoperto nel luglio 2011 di Goldman/Barclays , stessero o non stessero danneggiando Morgan Stanley nella posizione sui derivati sul tasso dei CCT derivati contratti col Tesoro italiano probabilmente a partire dal settembre 1992 .
Sarebbe necessario acquisire presso Morgan Stanley Italia Spa tutti i contratti derivati sul tasso stipulati col Tesoro da Settembre 1992 . Nel caso Morgan Stanley si rifiutasse di esibirli sembrerebbe passibile di sanzione per occultamento/distruzione delle scritture contabili in quanto l’obbligo di conservazione delle stesse non si è prescritto essendo stati tali contratti derivati rollati nel 2012, ossia prolungatane la scadenza per circa altri 10-20 anni..
I contratti risulterebbe che siano stati registrati all’ufficio del registro o comunque asseverati presso il Tribunale per conferirvi data certa.
Ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2012, ai fini della prescrizione decennale non rileva l’ultima annotazione , ma trattandosi di rapporto unitario , rileva l’inizio rapporto. Pertanto Morgan Stanley e tutte le altre banche che hanno piazzato derivati al Tesoro sono obbligate, per la legge italiana e per la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale , ad esibire i contratti derivati dal 1992 non essendosi prescritto l’obbligo di conservazione ad essi relativo .
Da quanto esposto, ci si rende conto di ciò che ormai anche un cieco vedrebbe: sarebbe limitativo e fuorviante parlare di complotto, trattandosi semplicemente di strategie di borsa adottate.
Si hanno sempre due alternative : o fingere di non vedere e lasciare che lo Stato italiano ed i suoi cittadini continuino ad essere indebitati fin a quando saranno sfrattati dall’Italia oppure intervenire.
Giunge notizia che il Governo stia vendendo le caserme dei Carabinieri alla società immobiliare degli hedge fund, a Black Rock , a Black Stone. Poi si venderà anche i Tribunali e gli ospedali . Poi Black Rock aumenterà gli affitti e se lo Stato italiano, oberato sempre più dai debiti nel modo sopra descritto indotti, non pagherà il fitto a Black Rock , i Carabinieri italiani saranno sfrattati da Black Rock, i Magistrati italiani saranno sfrattati dai Tribunali, i medici italiani dagli ospedali.
Si può sempre continuare a non intervenire e continuare a coprirsi gli occhi, il fondo invero, lo sfratto, ancora non è giunto.
Per quanto i riguarda i vertici finanziari italiani qualcuno direbbe che sono traditori della patria, in realtà sono inconsapevoli: non si può pretendere nulla da laureati in matematica o in scienze politiche, o in legge o in lettere e filosofia posti come ministri del Tesoro , o governatori di Banca d’Italia o responsabili del Tesoro. Nessuno di loro è un economista, un laureato in Economia e Commercio Non potevano pertanto valutare gli effetti di quanto stavano compiendo. Non avevano consapevolezza di arrecare un danno grave allo Stato italiano ed ai suoi cittadini.Compito dell’economista è invece valutare gli effetti nei prossimi almeno 7 anni di ciò che sta compiendo.
Colpa e non dolo, “assolti per non avere commesso il reato”.
Per questo motivo non essendovi dolo nei vertici finanziari italiani ci si auspica che ai sensi dell’art 10 del cpp, il Procuratore di Trani iscriva ai fin i della competenza territoriale, ancora per primo la notizia dei su esposti ipotizzati reati, trattandosi di ipotesi di reato imputabili pertanto esclusivamente a SOGGETTI ESTERI.